自動株式売買ロボット・カブロボ


カブロボ


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カブロボ・コンテストへようこそ

延べ20,000人以上の方にご参加頂いている投資アルゴリズムのコンテストへようこそ。

カブロボとは「株式を自動で売買するロボット」です。 カブロボ・コンテストには、日々のリアルタイムの市場データ、過去の市場データ、市場データや取引データを元に投資の判断を行うカブロボの開発環境、そのカブロボを評価するためのシミュレーション環境をはじめ、自分専用の投資エージェントを作るために必要な環境が全て揃っています。

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カブロボとは「株式を自動で売買するロボット」です

カブロボとは

  • 市場データに基づき、個々の銘柄に対する投資判断を行うプログラムです。
  • カブロボの仕組みは、カブロボ・コンテストとしてカブロボ運営事務局が提供しており、利用料はかかりません。

カブロボの開発環境について詳細はこちら >>

カブロボ・コンテストとは

  • カブロボの運用成績を競うコンテストです。
  • 大学の研究プロジェクトからスタートしており、幅広い分野の方にご参加頂いています。(参加者数は2009年8月時点で延べ20,000人を超えています)
  • 3ヶ月毎に審査を行っており、特に優秀なカブロボを「優秀アルゴリズム賞」として表彰しています。受賞者には、サイバーファンドマネージャーへの道をご用意しています。これは、カブロボが他人の資金を運用を行うことにより、その成績による報酬をお支払いするものです。

カブロボ・コンテストについて >>

株式の自動売買ロボット「カブロボ」が、日々カブロボ・コンテスト上の仮想証券会社に対して自動で株の売買を行い、その運用成績を競います。 カブロボは、参加者があらかじめ設定したプログラムに従って全自動で売買を行います。(株の銘柄と株価などは実際のものを用います。) 人が行う投資に比べて、カブロボの投資判断には、感情や恣意性が入らないことが特徴です。

カブロボ・コンテストの主な特徴

  • アマチュアからプロフェッショナルまで幅広くご利用頂ける自由度の高い開発環境
    詳しくはこちら >>
  • ポートフォリオや資産を管理する機能を備え、徹底的に実際の運用とマーケットの再現にこだわった仮想市場機能
    詳しくはこちら >>
  • 豊富な市場データ

カブロボでできること

  • 保有した銘柄を利益確定するタイミングはいつがよいのか
  • 財務データを用いて、割安な銘柄を長期保有
  • 大型株と小型株、どちらが市場をアウトパフォームするのか
  • 季節や曜日など、市場にアノマリーは存在するのか

といった様々な戦略や仮説など、何となく頭に思い描いている戦略を検証してみたいと思いませんか?。 ご自身で考えられたアイディアや、書籍やウェブに載っている投資手法などをカブロボを用いて検証することが出来ます。 また、金融以外の他分野の研究(例えば、推論アルゴリズムやニューラルネットワーク等)を、金融市場の分析に応用することも可能になっています。

多くの方のご参加をお待ちしております。


カブロボ・コンテストに参加する

1.参加登録する (アカウントの作成)

カブロボ・コンテストにご参加頂くためには、参加登録(アカウント)が必要になります。 未だアカウントをお持ちで無い方は、下記の新規参加登録リンクより作成してください。 既にアカウントをお持ちの方は、本ページ右上のログインボタンからログインしてください。

2.ログインする

ログインをすると「Myページ」が表示されます。 ここには、これまでに自分が作成したカブロボの一覧が表示されています。

  • カブロボは同時に5台まで登録することが出来ます。
  • 【詳細運用成績】をクリックすると、更に詳しいバックテスト結果が表示されます。

3.カブロボを制作する (カブロボ工房へ移動)

いよいよカブロボを制作します。カブロボ工房の【カブロボの登録】から作成するカブロボの種類(詳しくはこちら )を選び、【登録】ボタンをクリックします。

次に【作成・編集】ボタンから、それぞれのロボットを作っていきます。カブロボの種類で「Java KaburoboSDK」を選択された場合には、SDKをダウンロードした上で、PC上で制作をします。KaburoboBuilderはウェブ上で作成画面が開きます。

4.バックテストによる検証

【稼動テスト】ボタンをクリックして、作成したカブロボのバックテスト(過去の市場データによるシミュレーション運用)を行います。 期間や運用開始資産額等を入力して【バックテスト開始】ボタンをクリックすると、バックテストが始まります。(バックテストの完了までにはしばらく時間がかかります)。バックテストが終了すると成績表が生成されます。

成績表にはカブロボの売買結果が詳細に記されています。利回りやドローダウン、勝ち負けの銘柄まで、そのロボットの動作の詳細を把握することが出来ます。 この結果を元に、カブロボの設定を変更したり、新しいカブロボを作成してみる等、良いカブロボが出来るまで試行錯誤を繰り返して頂ければと思います。

5.カブロボ・コンテストへの参加

バックテストを繰り返し、成績が良いカブロボが出来上がったら、是非カブロボ・コンテストにエントリーしてください。「カブロボ工房」で【運用開始】ボタンをクリックすると、カブロボ・コンテストにエントリーされ、今日から日々の市場データを元にシミュレーション運用を行います。(毎日の売買履歴がメールで届きます。)

6.カブロボ・コンテスト結果発表!

カブロボ・コンテストの審査結果は、審査終了次第発表されます。


カブロボ・コンテストについて

カブロボ・コンテストは2004年に早稲田大学の研究プロジェクトとしてスタートしました。

  • プログラム・トレードの技術的向上
    および普及に貢献すること
  • コンテストの成果が
    一般投資家の投資活動に貢献すること

などを目標に、開発・検証環境のアップグレードを重ね、現在の定常開催形式のコンテストに至ります。開催当時は期間を定めてのコンテストでしたが、現在はいつでもご参加頂けるようになっています。

定期的(およそ四半期毎)に審査を行っており、特に優秀なカブロボを「成績上位賞」「優秀アルゴリズム賞」として表彰しています。

成績上位賞

コンテスト期間(およそ四半期毎)のシミュレーション成績を以下の基準で評価し、優れた成績のカブロボの開発者を表彰いたします。

  • カブロボレーティングを獲得していて、当該3ヶ月の収益率上位のカブロボ3体程度
  • カブロボレーティングを獲得していて、当該3ヶ月の収益額上位のカブロボ3体程度

※カブロボレーティングを獲得するには、3ヶ月間以上運用されていて、規定トレード数を超える売買を行った上で、収益の高さ (利回り)、収益の効率性 (シャープ・レシオ)、収益の連続性 (最大ドローダウン率)等が良好な成績であることが必要とされます。

優秀アルゴリズム賞

成績上位賞に選出されたカブロボ等の中から、カブロボ審査委員会が、シミュレーション運用成績の分析、アルゴリズムの解析、及び開発者とインタビューを行った上で、 審査(「審査基準」をご参考にしてください)をさせていただき、優れたアルゴリズムを持つカブロボの開発者を表彰します

なお、アルゴリズムの解析は、当社が、シミュレーション運用成績と「カブロボ説明フォーム」に記載のアルゴリズムの概要を参考にして 選抜させていただいた開発者より、予め、書面により承諾を得て、そのカブロボのアルゴリズムやソースコードを開示していただいた上で行います。

※表彰は、原則として本名を表示した上で行ないますが、特別な理由がある場合には、ニックネームでの表彰も行ないます。 また、優秀なカブロボとして審査選出をされる場合には、その段階までに、マネックス証券の証券口座の開設をお願いしております。

※審査は、定期的(およそ四半期毎)に行いますが、その審査に通らなかった場合でも、カブロボの稼動を止めずに、 できるだけ長期間に渡り運用を行っていただくことをお願いいたします。毎回の審査では、過去に審査したカブロボも含めて、 すべてのカブロボが審査の対象になります。長期間の運用で安定した成績を収めるカブロボが、最も選ばれやすくなります。

コンテストへの参加にあたって

下記の利用規約にご同意いただいた上で、カブロボの制作のあたってはカブロボ作成ルールへの準拠をお願い致します。


審査基準について

カブロボは、利用者の方にカブロボの開発を通じて「サイバーファンドマネージャー」になってもらうためのプロジェクトです。 トレード・サイエンス株式会社では、カブロボがファンドを運用すること等の様々な支援をしています。 そのため、コンテストの審査にあたっては、いくら資産を増やしたかだけではなく、事業としての運用に対応できるかについて評価しています。

カブロボ審査委員会が、定量基準と定性基準の両方で審査を行います。仮想運用期間内の結果だけでなく、 カブロボ審査委員会の行う長期間のバックテストの結果を合わせて審査します。

定量基準

原則として、次の3つの指標を用います。

  • 1.収益の高さ (利回り)
    投資元本をどれぐらい増やすことができるかを評価します。 計算対象期間において純資産価格がどれだけ値上がり(値下がり)したかを年率表示(%)で示します。
  • 2.収益の効率性 (シャープ・レシオ)
    利回りをリスク(日々の純資産価格の変化率をもとに計算した値動きの大きさを表す指数)で除した数値で、 利回りとリスクの程度を評価します。シャープ・レシオが大きいほど、 引き受けているリスクに対して効率的 な利回りをあげている運用であると言えます。
  • 3.収益の連続性 (最大ドローダウン率)
    運用期間中にどれほどの純資産価格のマイナス(%)を想定する必要があるかを評価します。 計算対象期間の最大ドローダウン率(%)で計算します。それは、計算対象期間の純資産価格の推移の中で 直前の最高値からその最高値が更新されるまでの期間における最安値との乖離のもっとも大きいものを直前の 最高値で除して計算されます。

審査にあたり、例えば、「1」の年間運用利回りが15%程度以上、「2」のシャープ・レシオが1程度以上、 「3」の最大ドローダウン率が30%程度以下であるような、純資産価格の推移が安定的で、 かつ優れた収益を上げることができるカブロボを期待しています。非常に値動きの荒い株式を、 かなりの割合で長期間保有した場合は、「1」、「2」、「3」の中で「2」の数値が小さく、 「3」の数値が大きくなる可能性が高く、その結果定量基準による評価は低くなります。

審査にあたって: カブロボのプロフィール入力のお願い

【運用開始】する前に【プロフィール設定】からカブロボの運用方針を可能な限りで結構ですのでご記入ください。 「概要」欄にご入力された内容は、一般に公開されます。 「詳細説明」欄にご入力された内容は、カブロボ審査委員会が審査の際にロジックを把握する目的のみに使用され、一般には公開されません。

定性基準

定量基準以外に運用手法に関して多角的に評価します。 以下のようなカブロボは、定性基準では高評価を得ます。

  • 運用手法に合理性、汎用性がありバックテスト時のみならず、将来においても、収益性に信頼の置けるもの。
  • ロスカットなどのリスク管理がしっかりと考慮されているもの。
  • 運用資金が有効に使われているもの。
  • アルゴリズム自体がユニークであるもの。
  • バグがないもの。

また、ファンドへの投資助言サービスに使用する目的からは、以下の要素を求めています。

  • 分散投資がしっかりと考慮され(1銘柄あたりの投資金額は純資産価格の10%程度以下に)、 ポートフォリオ・マネジメントに優れているもの。(1つのカブロボで10億円程度以上のファンド運用を想定しております)。
  • 銘柄のスクリーニング方法がすぐれているもの。
  • 投資対象銘柄の売買優先順位が設定されているもの。
  • 年間の売買時期がある程度分散していること。
  • 短期間での売買頻度が極端に多くないこと。

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