自動株式売買ロボット・カブロボ


カブロボ


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実際の市場を可能な限り
忠実に再現した検証環境

日々の僅かなコストの積み重ねが資産運用においてはとても重要になってきます。

カブロボ・コンテストのシミュレーション環境は、約定時に発生する手数料等のコストを1円単位で算出しています。その他に、株式分割やストップ高・ストップ安等も忠実に再現。世界最高峰の検証環境であると自負しています。

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他を圧倒する比類のない検証環境

再現性の高いバックテスト環境

カブロボを実際の投資に使用することを考える際に、 その投資戦略の有効性を正確に検証することはとても重要です。 カブロボでは、実際の運用における環境を可能な限り再現できる検証環境を独自に構築しています。

コスト面では、取引手数料だけでなく信用金利やマーケットインパクト等も考慮。 売買注文においては指成や逆指値にも対応しており、また、ストップ安・ストップ高の銘柄に対しては約定がされません。 他のバックテストシステムでは中々考慮がされていない、正確性を高める工夫を随所にしています。


マーケットの再現性を支えるキーワード

マーケットインパクトの考慮

マーケットインパクトとは、自己の注文によって値が動く現象をいいます。 個別株式を扱うシステムトレードでは、マーケットインパクトの考慮が不可欠です。 マーケットインパクトの発生はコストの増加につながる為に、 これを考慮しない検証環境で制作したプログラムは、現実の市場での再現性が著しく低くなります。

カブロボの検証環境では、銘柄毎の流動性を基に、一度に注文可能な上限を設定する等の仕組みを構築している為に、 現実の市場における再現性の高いプログラムを制作することができます。

資産管理機能

カブロボでの資産管理機能とは、自己の取引によって増減する資産を、その時々の注文内容(金額等)に反映させることをいいます。 資産管理を行わない検証環境では、実際に保有している資産以上の注文が出されたり、途中で破産をしているにも関わらず それに気づかずに検証が行われる危険があります。

カブロボの検証環境では、その時々での保有資産に応じた注文が出される仕組みを構築しています。

ポジション管理機能

ポジション管理機能によって、複数銘柄を組み合わせて保有することが可能になる為、 リスクを軽減し安定したプログラムを制作することができます。 これにより、ポジション全体のバランスやリスクを戦略に組み込むことが可能になっています。

手数料等のコストの考慮

日々の僅かなコストの積み重ねが資産運用においてはとても重要になってきます。 カブロボの検証環境では、取引手数料や金利を正確に反映しています。

※信用取引の際に発生する貸株料等

高度な注文・約定システム

カブロボでは、成行、指値だけではなく、指成や逆指値、条件付注文に対応しています。 また、現物だけではなく空売りも行うことができる為、ロング・ショート等の高度な戦略の検証を行えます。 この他にも、空売りにおけるアップティックルール等も考慮しており、正確な検証が可能になっています。

約定においては、ストップ高・ストップ安をも考慮した緻密な約定の判定を行っています。

個別銘柄の上場廃止リスクを反映した検証

投資対象銘柄を考える際に、現在の株式市場における銘柄だけを基にすると、 過去から現在までに上場廃止等になった銘柄が意図せず除外されてしまい、正確な検証ができません。

カブロボの検証環境では、その時々における主に時価総額上位の銘柄を投資対象とすることによって、 これらの問題を回避しています。

コーポレートアクションの考慮

コーポレートアクションとは、株式分割・併合・上場廃止等の企業活動のことをいいます。 これらは株価の非連続な変化を伴う為、システムトレードにおいてはこれらを考慮する必要があります。

カブロボの検証環境では、分割・併合時には保有株数の変化を自動的に反映し、また、上場廃止発表時にはその直後から自動的に売買を制限する等の仕組みを構築しています。


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