自動株式売買ロボット・カブロボ

2009年秋季コンテストの「優秀アルゴリズム賞」と「成績上位賞」を発表いたします。「優秀アルゴリズム賞」は、優れたアルゴリズムを持つカブロボの開発者に贈られれます。「成績上位賞」は「収益率上位」と「収益額上位」の２部門があり、それぞれカブロボレーティングを獲得しているカブロボの中から、上位３体が選出されます。 受賞された皆様、おめでとうございます！

優秀アルゴリズム賞

「Rice」さん   「Rice_06」(KBユニバーサル)	シンプルで洗練されたアルゴリズムによって、３年間を超える期間で安定した収益を上げました。

成績上位賞 収益率部門

第1位：「Tik」さん   「実験」(KBライト)	10～12月の収益率が42.6%と好成績を収めました。11月の下落に相場に耐え、12月には大きく利益を伸ばしました。
第2位：「option」さん   「Option１」(KBライト)	10～12月の収益率が31.8%と好成績を収めました。運用期間は既に2年を超え、順調に利益を伸ばしています。
第3位：「terra」さん   「TerraTrader09M3」(JAVA)	10～12月の収益率が29.0%と好成績を収めました。ピンポイントで勝負を仕掛け、成功を収めました。

成績上位賞 収益額部門

第1位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん   「風街ろまん　Ｂ型」(KBユニバーサル)	10～12月の収益額が8632万円と好成績を収めました。前回に引き続き、連続受賞しました。
第2位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん   「光の音楽　ロングショート型」(KBユニバーサル)	10～12月の収益額が6017万円と好成績を収めました。空売りも組み合わせて収益機会を捉えています。
第3位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん   「光の音楽　総合型」(KBユニバーサル)	10～12月の収益額が5894万円と好成績を収めました。コンテスト期間以前から着実に資産を増やし続けています。

今期から、表彰の基準が変わり、成績上位賞として発表をすることになりました。 収益率ランキング、収益額ランキングの2部門が用意され、 合計5名（6体）の方が選ばれました。 おめでとうございます！

収益率部門

第1位：「モジュラス」さん   「マイセル」(KBライト)	7～9月の収益率が14.9%と好成績を収めました。 後半にかけての追い上げが、他を大きくリードする展開となりました。
第2位：「debuchi」さん   「テスト」(KBライト)	7～9月の収益率が13.5%と好成績を収めました。資産曲線が綺麗な右肩上がりとなり、上位入賞を果たしました。
第3位：「こかぶと」さん   「こかぶと１」(KBライト)	7～9月の収益率が11.8%と好成績を収めました。ボラティリティが小さく、安定的に資産を増やしています。

収益額部門

第1位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん   「光の音楽　基本型」(KBユニバーサル)	7～9月の収益額が9399万円と好成績を収めました。 前半の勝ちトレードが大きく、絶好のタイミングを捉える結果となりました。
第2位：「なーさん」さん   「なーさん２」(Java)	7～9月の収益額が9038万円と好成績を収めました。前半のTOPIXの上げに追随し、上昇後も信用売りを行う戦略がうまく機能しました。
第3位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん   「風街ろまん　Ｂ」(KBユニバーサル)	7～9月の収益額が3957万円と好成績を収めました。 収益額ランキング第1位のロボと同じ作者であり、複数ロボの受賞となりました。

優秀アルゴリズム賞の2009年春季（4～7月）審査結果を発表いたします。 今回は、 誠に残念ながら、審査の結果、該当者なしとさせていただきます。 これからも、カブロボコンテストへの積極的なご参加をお待ちしております。

「優秀アルゴリズム賞」の2009年冬季（1～3月）審査結果を発表いたします。 今回は、3名（体）の方が選ばれました。 おめでとうございます！

「さわきん」さん   「20-15-3種混合」	逆張りと順張りを組合せ、複雑になり過ぎない範囲でロジックを工夫し、特に近年の下落相場環境の中で安定した運用成績を上げている。
「とものぶ」さん   「ニューロ君・アースＡ」	ETFのトレードに学習モデルを応用している。高度な技術力に期待したい。
「ＰＯＮＴＡ」さん   「ポンキチ005」	コアにあるロジックはシンプルながら、フィルターロジックにより過剰なリスク要因を排除している。

「優秀アルゴリズム賞」の2008年度秋季（10～12月）審査結果を発表いたします。 今回は、3名（体）の方が選ばれました。 おめでとうございます！

「terra」さん   「TerraTrader09M2」	三点チャージ手法を元に作者独自の工夫を加えている。運用において好成績であることを評価した。
「AMOL」さん   「FTS ver1.9 タイプS」	現物買い、信用売りのそれぞれでETFの効果的に活用して、大規模資金でも高い運用成績を上げている。
「ことぶき屋」さん   「ことぶき屋（最終版）」	作者独自のテクニカル指標に加え、メモ機能を活用した仮想売買モードの工夫が興味深い。

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【2008年度 冬季（1～3月期）審査スケジュール】

2008年度秋季審査より、審査間隔が3ヶ月毎に変わりました。次回冬季審査のスケジュールは以下の通りです。

• 2009年3月末　冬季審査 カブロボ応募締め切り
• 2009年4月中旬　冬季審査 結果発表

冬季審査では、次の点を特に重視して選考します。

• ETFを活用するカブロボ
• リスク管理に工夫があるカブロボ

この条件に該当しないカブロボや、12月以前に応募いただいたカブロボも審査対象になります。ユニークなロジックも表彰対象です。 今後も、３ヶ月毎に審査を行いますので、引き続き奮ってご参加ください。 カブロボは、いつからでもご参加いただける連続開催です。

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度9月度の発表をいたします。 今回は、2名(体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

GREAT 4 さん   「順張りエース Ｂ」	順張り型の中では稀有な好成績であり、下落相場でのドローダウンが比較的抑えられている。シンプルなロジックであり過剰なカーブフィッティングは感じられない。
ちーぱぱ さん   「両建てロボ４」	銘柄のペアの片方を買い、もう一方を信用売りするロングショート型の運用を行う。銘柄が固定であり、データがロボットに内蔵されているため、 後知恵バイアスがバックテストの好パフォーマンスに寄与している可能性を排除できないが、 ロングショート型運用はオルタナティブ投資の主要分野の１つであるため、今後の汎用性の向上を期待する。

優秀アルゴリズム賞 2008年9月度 受賞者一覧

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【2008年度 秋季(10～12月期) 審査スケジュール】

次回より、審査間隔が３ヶ月毎に変わります。

• 2008年12月末　秋季審査 カブロボ応募締め切り
• 2009年1月1日　冬季審査 カブロボ募集開始
• 2009年1月中旬　秋季審査 結果発表

秋季審査では、バックテストに関する新機能をリリースを記念しまして、 以下の条件で運用されている「大規模運用対応カブロボ」を特に重視して選考します。

• 運用開始資産額 10億円
• 銘柄組入比率上限値 10%以下
• 毎年入れ替え500銘柄 (標準ユニバース)
• プロフェッショナル運用モード

この条件に該当しないカブロボや、９月以前に応募いただいたカブロボも審査対象になります。 今後も、３ヶ月毎に審査を行いますので、引き続き奮ってご参加ください。 カブロボは、いつからでもご参加いただける連続開催です。

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度7月度の発表をいたします。 今回は、2名(2体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

AMOL さん   「FTS ver 1.1」	運用が好成績であるだけでなく、長期バックテストでも現物買い・信用売りの両方でプラスのリターンを上げながら、 リターンが10%を超える年が12年中8年あり安定している。アルゴリズムに独自の工夫を行い、テクニカル指標の組合せもユニークである。 年間売買回転率が12程度とさほど高くなく、平均トレード損益率が2.26%と、エッジ(優位性)が認められる。
神楽 さん   「Megaton Asura」	リターン推移が特徴的で、コンテストで多く見られる逆張り型ロボットとは異なる。長期バックテストにおいて、年間売買回転率が30とやや高いが、 平均トレード損益率が1.48%あり、ドローダウンが12%と安定感がある。また、逆張り型にしては、月次リターンのファットテイル傾向が小さく、 短期～中期間の運用においてもパフォーマンスの再現性が期待できる。

優秀アルゴリズム賞 2008年7月度 受賞者一覧

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度5月度の発表をいたします。 今回は、1名(1体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

らふぃんぐどっぐ さん   「ばりゅー投資なちゃっぴぃ」	ファンダメンタル分析とテクニカル分析の組合せ。バリュー評価だけでなく、成長性も考慮する。対象銘柄の変 動性に応じて、売買量をコントロールする点にも工夫が見られる。

優秀アルゴリズム賞 2008年5月度 受賞者一覧

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度3月度の発表をいたします。 今回は、2名(2体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

ブロントザウルス さん   「ブロントザウルス2008」	シンプルなアルゴリズムながら、現物買いと信用売り、順張りと逆張りがそれぞれ機能し、バランスよく仕上げられている。
さわきん さん   「RCI2008A15」	テクニカルによる逆張りだが、同種のカブロボと比較してトレード期間が長く、平均トレード損益率が高い点に注目。運用資金量水準が変化しても通用する見込みがある。

優秀アルゴリズム賞 2008年3月度 受賞者一覧

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度1月度の発表をいたします。 今回は、3名(3体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

tantantakatan さん   「SmartFitter」	遺伝的アルゴリズムを用いていて、現在の市場に最適なパラメータを求める。
ことぶき屋 さん   「ことぶき屋１号」	個別株と相場全体を対比させる独自のテクニカル指標がユニーク。財務指標も効果的に組み合わせている。
ちょま吉 さん   「EMG01」	テクニカル分析による中長期のトレード。売り、買いのポジションのバランス調整が巧み。

優秀アルゴリズム賞 2008年1月度 受賞者一覧

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2007年度11月度の発表をいたします。 今回は、5名(5体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

なーさん さん   「なーさんTOOO」	株価を20のパラメータで捉えた売買判断アルゴリズムがユニーク。運用成績が優秀。
GREAT4 さん   「スピードスター超短期型」	株価をシンプルに使用した逆張り手法。限定された取引機会の中で効率的に収益を上げる。
トリ さん   「個別テクニカルロボ」	スクリーニング手法が高度。テクニカル分析の学習アルゴリズムによって売買判断を行う。
genten0 さん   「Point3」	テクニカル分析による逆張り手法。10年間バックテストでは、ドローダウンが小さく安定的な成績。
ift さん   「Shingetsu210b」	上昇相場を的確に捉えている。リスク管理手法が高度。高度なプログラミング技術が伺える。

優秀アルゴリズム賞 2007年11月度 受賞者一覧

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2007年度9月度の発表をいたします。 今回は、4名(4体)の方が選ばれました。 おめでとうございます！

GREAT4 さん   「大蔵省くん　短期型」	逆張り、順張りを併用した短期売買型カブロボ。シグナル条件とポジション管理手法が高度。
bearpoo2001 さん   「Try2」	厳しく取引機会を限定することにより、ドローダウンのリスクを抑えて安定的に運用。
ぐろ さん   ロジャーA型	ファンダメンタルとテクニカルで逆張りを狙う。手法に合理性があり、バックテストで安定的な成績。
有限会社ちゃねあか さん   「有限会社ちゃねあか０７０７０１」	高収益・低収益の銘柄を抽出し、それらとの相関から選別するユニークな手法。

優秀アルゴリズム賞 2007年9月度 受賞者一覧

テーマ：KaburoboBuilder ライトのパフォーマンスコンテスト

2007年6月から開催しておりました期間内チャレンジ賞の受賞者を発表いたします。 次の3名の方が受賞です。 賞金10万円、表彰状を進呈し、表彰式にご招待いたします。(※ コンテストの詳細は期間内チャレンジをご覧下さい)

1位の「のりよし」さんは、およそ3ヶ月間で、資産を5.4%増やされました。 この期間の日経平均は、7％程度のダウンですので、素晴らしい成績です。おめでとうございます。

＜運用成績部門＞

第1位  「のりよし」さん	最終資産額 52,710,525円　経過日数 118日　シャープレシオ 3.1
第2位  「skee」さん	最終資産額 52,257,691円　経過日数 115日　シャープレシオ 2.8

＜シャープレシオ部門＞

第1位  「N-Walker」さん	最終資産額　　51,818,832円　経過日数 39日　シャープレシオ 6.7

KaburoboBuilder ライトで作られたカブロボは、本戦の審査対象にはなりませんが、 例えばご自身の投資ツールとして、今後もご活用いただければ幸いです。
なお、ご参考までに、本戦は運用期間内の成績だけでは審査を行っておりません。 長期のバックテストと、アルゴリズムの定性的な評価を加えて、総合的に判断しております。 詳しくは、審査基準をご覧ください。

今回の審査は、前回大会の表彰から8ヶ月経過していますので、表彰が23体と多くなっています。 受賞されました作者の方、大変おめでとうございます。
優秀アルゴリズム賞 2007年7月度 受賞者一覧