自動株式売買ロボット・カブロボ


カブロボ


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■ ETF機能対応のカブロボSDKリリース

インデックス運用やマーケットニュートラルな運用手法などが可能になりました。

・ カブロボSDK2.1.0正式リリースに伴い、ETFの売買に対応しました

 ここでは、まず簡単にETFについての説明をして、実際にカブロボでETFを売買対象とした場合のアイデアなどについてふれます。
 具体的な使い方や、サンプルロボットについては、ETF機能対応のカブロボSDKの使い方をご覧ください。


ETFとは

 ETFとは、Exchange Traded Fund の略で、取引所上場投信をさします。 特定の株価指数などに連動し、「株式同様に信用取引を含めて、市場での売買がいつでも可能」という特徴があります。 つまり、売買ルールなどは、株式とほぼ同様です(詳しくは、証券取引所のWeb サイトなどにあるETFに関する詳細ページを参照してください)。
カブロボでは、

  • 1306 TOPIX連動型上場投資信託
  • 1330 上場インデックスファンド225

の2銘柄を取り扱います。


ETF売買のアイデア

 では、実際にETFを売買するために、カブロボを利用とした場合、どのようなアイデアが考えられるでしょうか?

 ETFは、株価指数(インデックス)にほぼ連動する、つまり、個別銘柄の多様な値動きすべてを考慮する必要がない(個別株のスクリーニングが不要)、 という特徴を生かすと、最近一部の個人投資家に注目されている先物市場(日経平均先物やTOPIX先物)でのシステムトレードのアイデアを参考とすることも一考です。

 たとえば、「米国株式市場の結果は、東京市場の寄り付きに織り込まれることが多い」ということがいえるなら、 「前日の米国株式(NYダウ)が、前日比プラス(マイナス)で引けたなら、翌日ETFを寄り付きで売り(買い)とする」日計り商いをしてみる。
あるいはまた、NT倍率(日経平均株価÷TOPIX)の推移を利用して、「NT倍率が高水準のときに、割高となった日経平均型のETFを売る一方で、 割安のTOPIX型のETFを買い、NT倍率が低下したときに、それぞれを反対売買する」といったサヤ取りを考えてみることもできそうです。

上記は、極々簡単なアイデアに過ぎませんが、いづれにしても、「個別株をスクリーニングする難しさ」を知っている方も、 そうでない方にも、ETFを対象とした新しいカブロボSDK2.1.0で、これまで以上に売買ルールを考える楽しさを味わって頂ければと思います。

・ ETF機能対応のカブロボSDKの使い方

以下に、ETF対応のSDKの使用方法を簡単にご説明いたします。


●事前準備

robot-config.xml を事前に修正しておきます。
指定方法は SDK付属のrobot-config.html のドキュメントをご覧ください。


●ETFの使い方

ETFは通常の銘柄と同様に扱うことができます。OrderManagerクラスで通常の銘柄同様注文します。
成行、指値、逆指値も可能です。また、空売りもできます。


●ETFのStockクラスの取得方法

詳しい内容は、Javadoc、あるいは ETFを売買するサンプルロボットをご覧ください。


●ETFと通常の銘柄の違い

  • robot-config.xml の修正が必要
  • 業種コードが10000以上 (通常は10000未満)
  • ETFでは出来高制限無し
  • 出来高、売買代金は取得可能
  • 銘柄詳細情報(stock_detail)では、PER, PBR は必ず -1 が返るが、それ以外は取得可能

・ KaburoboBuilderユニバーサルでのETFの使い方

KaburoboBuilderユニバーサルでは「銘柄選択」、また「部品作成」時にETF銘柄を選択できるようになっております。 KaburoboBuilderユニバーサルでのETFの選択 上図は「銘柄選択」ページでのETFの選択方法。



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