自動株式売買ロボット・カブロボ

設定例として、ソフトバンク(9984)、ホンダ(7267)、旭硝子(5201)の3銘柄を売買対象にし、ボラティリティを見る順張り戦略、 ドテンありの積極売買、シグナル発生頻度が4日に1回、 保有期間は短期で2004年9月1日から2005年8月31日まで運用した結果です。

• わずか1年でトータル純損益31.45%
• 最大ドローダウン5.47%
• 年率シャープレシオ2.87

単純にバイアンドホールドでは決して生み出せない結果です。

図1:ソフトバンク、ホンダ、旭硝子の2004/9～2005/9バックテスト資産推移グラフ

買いポジションと売りポジションの絶妙なバランスが生み出した高パフォーマンスのカブロボです。 単純に期間最初に買ったと仮定し、期間終了時に売ったと仮定。手数料なしと考えても ソフトバンク+12.8%、ホンダ+8.1%、旭硝子+8.5%、平均＋9.8％の利益が見込めます。

図2:ソフトバンクの株価とボラティリティ指数

図3:ホンダの株価とボラティリティ指数

図4:旭硝子の株価とボラティリティ指数

KaburoboBuilderライトでも設定、組み合わせ次第では下のように結果はいろいろ変わります！ みなさんもハイパフォーマンスなカブロボを見つけてみましょう！
KaburoboBuilderライトを使う（カブロボ工房へ）