自動株式売買ロボット・カブロボ


カブロボ


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・ 最適化数理さんのプロフィール

ニックネーム 最適化数理
年齢 47歳
地域 京都府
職業 教員
ホームページ http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp

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・ 最適化数理さんのカブロボ

カブロボ名: 最適化数理(売りだけ)  【優待】 資産評価額: 1,000,000,000円 →  747,849,292円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-11-05 13:32:51
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: 独自の指標に基づいて,相対的に割高な銘柄の空売りを行う. リスクとリターンのバランスを考えた分散投資. バックテスト(1997-2009):年率14.26,シャープレシオ0.85
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【運用成績】
トータル
純損益
-25.22% (1908位) シャープ
レシオ
-0.35 (1833位) 最大
ドローダウン
39.92% (1753位)
年率換算
利回り
-5.46% (1920位) 年率換算
アルファ値
3.68% (421位) ベータ値 -0.538 (2061位)
勝率 52.40% (909位) トレード数 1456 (308位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
0.92倍 (1689位) ボラティリティ 15.65% (1393位)
稼働日数 2099日 稼働開始日 2011年05月19日
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